Введение в управление рисками инвестиционного портфеля
Этот курс научит вас оценивать основные риски инвестиционного портфеля.
Преподаватель
Залина Озова
Более 3 лет преподаю информатику и математику. Обучаю студентов основам программирования. Реализую программы углубленного изучения предмета.
4часа
13видео
38упражнений
4450опыта
Описание курсаЭтот курс научит вас оценивать основные риски инвестиционного портфеля. Это самый важный шаг на пути к полной автоматизации процессов создания и управления портфелями. Вы узнаете, какие факторы определяют доходность портфеля, построите взвешенные по рыночной стоимости портфели акций и научитесь прогнозировать и хеджировать рыночный риск с помощью генерации скриптов.
1. Инвестиционные риски и доходность
В этой главе вы ознакомитесь с основами распределения инвестиционного риска и финансовой прибыли.Финансовые доходы
50
Финансовые временные ряды
100
Расчет финансовой прибыли
100
Распределение прибыли
100
Среднее значение, дисперсия и нормальное распределение
50
Первый показатель: Mu
100
Второй показатель: Дисперсия
100
Расчет дисперсии в годовом измерении
100
Асимметрия и эксцесс
50
Третий показатель: Отклонения
100
Четвертый показатель: Эксцесс
100
Статистические тесты на соответствие норме
100
2. Портфельное инвестирование
Усовершенствуйте свое понимание инвестирования, создавая инвестиционные портфели активов для повышения прибыли с учетом риска.Формирование инвестиционного портфеля
50
Расчет прибыли инвестиционного портфеля
100
Равнозначные инвестиционные портфели
100
Портфели с рыночной капитализацией
100
Ковариация и корреляция активов в портфеле
50
Корреляционная матрица
100
Ковариационная матрица
100
Стандартное отклонение портфеля
100
Портфели Марковица
50
Граница эффективности
100
Коэффициент Шарпа
100
Портфель MSR
100
Портфель GMV
100
3. Факторное инвестирование
В этой главе вы узнаете об основных факторах, влияющих на доходность портфелей, и о том, как количественно оценить степень соответствия портфеля этим факторам.Модель оценки капитальных активов (CAPM)
50
Повышенная прибыль
100
Расчет бета-коэффициента с использованием ковариации
100
Расчет бета-коэффициента с использованием CAPM
100
Скорректированный коэффициент детерминации
100
Альфа и многофакторные модели
50
Трехфакторная модель Фама-Френча
100
p-значения и коэффициенты
100
Экономическая интуиция в факторном моделировании
100
Эффективный рынок и альфа-гипотеза
100
Определение трехфакторной модели
50
Пятифакторная модель
100
Сравнение альфа и коэффициента детерминации
100
4. Стоимость с учетом риска
В этой главе вы познакомитесь с двумя различными методами оценки вероятности получения убытков и их ожидаемыми показателями для данного актива или портфеля активов.Оценка "хвостового" риска
50
Историческая потеря
100
Историческая стоимость с учетом риска
100
Исторический ожидаемый дефицит
100
Параметры VaR
50
Изменения квантилей VaR и CVaR
100
Параметрический метод расчета VaR
100
Масштабирование оценок риска
100
Случайные блуждания
50
Имитация случайного блуждания
100
Имитация по методу Монте-Карло
100
Оценка VaR по методу Монте-Карло
100
Подведение итогов
50